by

Обезьяна сражается с фондовым рынком

Есть такое предположение, что обезьяна может победить рынок: попробуем поставить эксперимент, приближенный к нашим реалиям.

«Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может выбрать портфель, который будет столь же хорош, как и портфель, тщательно отобранный экспертами» – профессор Принстонского университета Бертон Мэлкил, книга «Случайная прогулка по Уолл-Стрит»

Формируем портфель

Возьмем акции иностранных компаний, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже: всего в выгрузке на данный момент у нас получилось 1223 фишки, на самом деле, количество не так важно, главное, что их много.

Пойдем на первый попавшийся сайт по выборке случайных победителей из списка, хотим получить 20 компаний, по 5% капитала на каждую. Закидываем наш список:

Да, можно было найти сайт и с более приятной выдачей, но зачем) Вот наш результат. Честно сказать, из всех компаний я знаю только одну, но самое смешное, что по показателям у нее самое плохое состояние долга в этом списке, кажется мартышки уже что-то лучше знают, чем я:

AEISAdvanced Energy Industries, Inc.
BEATBioTelemetry, Inc.
CDWCDW Corporation
DFSDiscover Financial Services
EXPEagle Materials Inc.
ETEnergy Transfer LP
EXPEExpedia Group, Inc.
GTHXG1 Therapeutics, Inc.
GCPGCP Applied Technologies Inc.
GPIGroup 1 Automotive, Inc.
IIVIII-VI Incorporated
LEALear Corporation
OSUROraSure Technologies, Inc.
QRTEAQurate Retail, Inc.
ROGRogers Corporation
SPRSpirit AeroSystems Holdings, Inc.
PNTGThe Pennant Group, Inc.
ULTAUlta Beauty, Inc.
WYNNWynn Resorts, Limited
ZYNEZynerba Pharmaceuticals, Inc.

Своими деньгами пока в этом эксперименте участвовать не будем, но портфель-то составить никто запретить не может! Нормируем на 10 000 вечно зеленых рублей и получаем такой набор (напомню, дата входа 1-е июня 2020, а что если бы мы входили в начале марта!):

1AEISAdvanced Energy Industries, Inc,866,39531,12
2BEATBioTelemetry, Inc,1147,28520,08
3CDWCDW Corporation5111,91559,55
4DFSDiscover Financial Services1049,84498,4
5EXPEagle Materials Inc,867,07536,56
6ETEnergy Transfer LP618,21500,81
7EXPEExpedia Group, Inc,682,42494,52
8GTHXG1 Therapeutics, Inc,2817,61493,08
9GCPGCP Applied Technologies Inc,2420,23485,52
10GPIGroup 1 Automotive, Inc,862,41499,28
11IIVIII-VI Incorporated1047,28472,8
12LEALear Corporation4110,49441,96
13OSUROraSure Technologies, Inc,3514,12494,2
14QRTEAQurate Retail, Inc,578,63491,91
15ROGRogers Corporation5109,62548,1
16SPRSpirit AeroSystems Holdings, Inc,2123,79499,59
17PNTGThe Pennant Group, Inc,2023,95479
18ULTAUlta Beauty, Inc,2239,09478,18
19WYNNWynn Resorts, Limited586,47432,35
20ZYNEZynerba Pharmaceuticals, Inc,905,52496,8
9953,81
Столбцы не подписаны, но думаю Вы справитесь)

Из-за маленького размера портфеля балансировка по 500$ очень примерная, но это тоже не страшно, может у Вас 100 000$ и Вы сделаете лучше)

Смотрим на результат

Портфель на финвизе
Портфель на simplywall.st не выглядит совсем провально
GTHXG1 Therapeutics, Inc.1.60
ROGRogers Corporation1.70
BEATBioTelemetry, Inc.1.80
GPIGroup 1 Automotive, Inc.1.80
ZYNEZynerba Pharmaceuticals, Inc.1.90
ETEnergy Transfer LP2.00
WYNNWynn Resorts, Limited2.00
ULTAUlta Beauty, Inc.2.10
EXPEagle Materials Inc.2.20
IIVIII-VI Incorporated2.20
CDWCDW Corporation2.30
DFSDiscover Financial Services2.40
LEALear Corporation2.40
EXPEExpedia Group, Inc.2.50
QRTEAQurate Retail, Inc.2.50
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.2.60
SPRSpirit AeroSystems Holdings, Inc.2.70
GCPGCP Applied Technologies Inc.3.00
OSUROraSure Technologies, Inc.3.00
PNTGThe Pennant Group, Inc.3.00

Судя по рекомендациям, только 5 бумаг нам покупать сейчас не надо, но мартышки-то лучше знают!

Вместо заключения

Будем следить за этим портфелем, постараемся выкладывать результаты оперативно! Пишите нам на почту info@consultaspp.ru, если хотите поговорить на тему портфеля или о чем-то еще)